[월가아재]퀀트 투자의 허와 실 - 제 1부: 어설프게 하면 독이 됩니다

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02.10.2021
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목차 00:00 시작 01:43 필독: 공지사항 04:57 퀀트의 분류 06:31 퀀트 매매의 원칙 07:06 잘못된 "퀀트 투자"의 예 08:10 백테스팅의 가정 09:05 조엘 그린블라트 "마법 공식"의 허와 실 11:06 백테스팅 플랫폼이자 헤지펀드 퀀토피안의 몰락 12:02 퀀트 투자에서 조심해야할 점 10가지 12:27 1. 데이터를 의심하라 19:48 2. 미래를 먼저 바라보지 마라 22:09 3. 과최적화를 피하라 28:46 4. 검증 기회는 단 한번 뿐이다 38:31 5. 시대는 변한다 [[[ 2부에서 계속... ]]] 안녕하세요. 월스트리트 현역 데이터 과학자, 전직 시카고 옵션 트레이더입니다. 최근 몇 년, 퀀트 투자가 개인 투자자 사이에서 점점 보편화되고 있습니다. 그런데 퀀트 투자와 백테스팅도 잘못하면 독이 된다는 사실, 알고 계신가요? 이번 영상에서는 퀀트 투자나 매매를 할 때 반드시 명심해야할 점 10가지에 대해 2부에 걸쳐서 다룹니다. 이 10가지만 명심하셔도 적어도 잘못된 방법으로 백테스팅해서 시간낭비를 하거나 금전적 손실을 입는 것은 예방할 수 있다고 생각합니다. 물론, 올바르게 백테스팅을 하더라도 수익이 보장되지는 않습니다. 많은 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. #퀀트투자 #백테스팅 #퀀트매매

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Комментарии пользователей:
Min T
2023-01-27 16:21:23

BFkPzl1uziE&t=38m23s 38:23

빨간약파란약
2022-12-17 00:35:55

퀀트 검색해서 왔는대 다 알아듣진 못하지만 목소리가 안정적이면서 심리적 안정감을 주네요
라디오 처럼 들어요~^^

Maverick456
2022-12-02 09:23:10

그래서 저는 과거데이터를 기반으로 백테스트에 그닥 비중을 두지 않습니다.그냥 시스템이 논리대로 돌아가는지만 확인하는 용도고 대부분의 검증은 적은돈이라도 넣어놓고 실시간 마켓데이터로 테스트합니다 ㅎㅎ

SAM
2022-10-26 07:27:42

갓 입사해서 과최적화의 늪에서 헤어나올수 없었던 예전의 모습이 생각나네요.
시스템 개발 초기에는 세상의 돈이 다 내것 같았거든요. ㅎㅎㅎ
리만사태 이후 다시 겸손해져서 시스템 포트폴리오에 많은 노력을 해서 이제야 조금 안정적이 된것 같네요.

pltkm hh
2022-10-13 03:54:25

유익한 영상입니다. 대부분 유튜버들이 과거 시뮬대로 수익이 날거처럼 얘기하죠

FoRmYJOeL
2022-10-02 14:12:09

형.. 요즘 시장에서 할게 없어서 오래전 영상들 다시보기 하다가 흔적 남기고 가. 내 돈은 비록 흔적없이 사라졌지만.. ㅠ 형.. 많이 보고싶어 사랑해 💛

JML
2022-09-08 18:54:01

좋은 조언 감사합니다

보물찾기
2022-09-07 04:44:03

기본분석 차트분석 매크로분석 심리분석 퀀트분석 까지 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 서울대가겠네

열정개미배씨
2022-09-05 12:23:13

그래서 저는 퀀트이야기하는 작가는 믿거

수분씨앗
2022-09-04 15:30:57

퀀트책 주문하기전에 이영상을 봤으면좋았을텐데 ㅜ
속상하네요

노상민
2022-08-31 07:36:51

그 퀀트가 과거 수익을 일자별로 쪼개서 중순에 팔고 월말에사라는 통계적근거가 전혀없는 얘기하면서 이게 퀀트라고 하는거보고 어이가없었는데... 요즘 날이 갈수록 심해지네요 퀀트바이럴ㅋㅋ

바이너리
2022-08-30 13:26:27

'퀀트투자 단점' 이라고 검색해서 영상을 시청하게 되었습니다. 왜냐면 요새 퀀트로 너무 유명한 모 작가님 논리가 맞지 않다고 저만 생각하는지 궁금해서요. 요새 공대에서 머신러닝 수업 안 하는 학과가 없죠. 학습데이터와 검증데이터의 구분, 오버피팅에 대한 고려없이 수익률 높은 패턴 전략을 찾는 것을 추구하는것에 정말 동의하기 어려웠습니다. 하지만 유명한 경제채널에도 나오시고, 토론에서도 애널리스트 분들도 이의재기를 안 하시길래 제가 잘 못 생각한건가 의심하던 중이었습니다.
저는 캔피셔 책 내용처럼 경제학적 근거가 없는 전략은 옳지 않다고 생각하는 사람 중에 한 명으로서, 수많은 백테스팅을 통해 수익률만 높은 전략을 찾는 건 맞지 않다고 생각합니다. 그런데 말씀을 또 너무 잘하시고 확신넘치게 하셔서 맹신하는 분들이 많으실 것 같아 걱정이 되기도 합니다.

그런 전략들이 진짜 효과가 있었는지는 적어도 10년 20년은 지나야 평가가 가능하다고 생각하고요. 지금도 솔직히 정말 자산을 본인이 주장한 전략을 통해 대부분 일구신건지, 책이나 유튜브, 부동산, 기타 투자 등으로 자산을 일구신건지 사실 의심도 되기도 합니다.

어쨌든 저보다 더 자산도 많으시고 성공한 사람이시니까 배울점이 있다 생각하고 지금도 영상을 보는 중이구요ㅋㅋㅋ

다시 본론으로 돌아와서 정말 고급진 영상 감사합니다. 이런 강의를 준비하는게 보통일은 아니죠. 공대생으로서 이런 접근 너무 좋습니다. 구독좋아요 남깁니다.

Sangyong Park
2022-08-29 00:50:31

퀀트 관련 의심하던 부분을 잘설명해주셔서 감사합니다.

donan wanasi seo
2022-08-22 23:24:21

옛날 팍스넷에 사상최대라는 사람이 왈''''' 이판데기에 꼭 필요한 프로그램은 언제 안할지 알려주는 프로그램이다""
하수들아....
들어라...

퀀트까지 왓다면 신기루를 품었을텐대...
수차에 걸쳐 이거다 라고 판단을 햇다면 ... 후에 위 말씀을 계속 음미해보고...
새로운 행동 규칙을 추가하기 바란다..

40대 가장 귀중한 세월이다.
앞으로 100년을 넘게사니 이 나이대에 잘 안 풀린자들은 소액월급이라도 만족 하는 그런
습관과 사고체계를 만들기 바란다.

Pop
2022-08-22 01:28:21

지금 설명해주시는 퀀트투자는 하이퍼 파라메터를 자동으로 찾아주는 완전자동화 퀀트투자를 말씀하시는 것으로 보입니다. 하이퍼 파라메터를 직접 선택을 한다면, 과최적화문제를 해결할 수 있다고 생각합니다.

이기
2022-05-17 17:50:36

와.. 전산 전공자 + 주린이 입장에서 정말 어마어마하다고 느꼈습니다. 이 좋은 자료가 유튜브 조회수가 이것 밖에 안된다는게..왠지 다행(?)스럽다고 느껴지네요. 잘 들었습니다.

천연세제
2022-05-06 04:44:52

퀀트 공부 중인데 정신 번쩍 나는 영상이네요. 감사합니다.

딥러닝호형 DL bro
2022-05-01 11:20:14

요즘 관심있는 분야인데 좋은 영상 감사드립니다!

서서아빠
2022-04-26 05:32:52

너무 좋은 영상입니다~
퀀트를 오래하지는 않았지만 대충 아무 유용한 조건만 넣고 장기로 돌리면 대부분 수익이 납니다. 퀀트의 중심은 장기투자라고 봅니다. 그래서 유용한 조건으로 장기투자를 하는것은 꼭 퀀트가 아니라도 좋은투자법이라고 봅니다.

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